30年期美债收益率逼近6%，期货CTD切换或放大抛售

2026年10月6日，金十数据快讯率先报道，30年期美债收益率逼近6%，市场警惕美债期货最便宜可交割债券（CTD）切换的连锁效应：若CTD向更长期限债券迁移，跟踪长期国债的期货投资者再平衡时可能进一步压低长债价格、推高收益率，放大下一轮抛售压力，期货“技术性切换”被视为美债下一个大风险。稍后同日，华尔街见闻援引彭博分析报道，30年期美债收益率周一升至5.70%，为2002年以来最高；若逼近6%，长期国债期货CTD可能由2045年到期国债切换至2050年到期国债。两篇报道在具体收益率水平上略有差异：早先报道称“逼近6%”，后续报道称当日升至5.70%，并明确了CTD切换的具体券种方向。目前尚无后续进展或矛盾升级的报道。

AI 根据报道生成 · 17 分钟前更新

还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。