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欧洲互换利率陡峭化交易失手 对冲基金巨亏
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AI 综述
2026年10月1日新浪财经7x24报道，短期债券收益率飙升导致30年期与10年期欧洲互换利率利差急剧收窄。此前在短线资金与宏观基金中极为盛行的陡峭化交易押注30年期利率上行更快，但两者利差不增反降，从19个基点收窄至约负14个基点，令对冲基金大幅亏损。9月行情震荡如同被迫平仓，投资者被迫止损离场。
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最新进展10月1日 15:13
欧洲互换利差由19基点转至约负14基点，对冲基金陡峭化交易巨亏被迫止损报道时间线
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10月1日
- 新浪财经7x24欧洲互换利率陡峭化交易失手 对冲基金大幅亏损
短期债券收益率飙升导致30年期与10年期欧洲互换利率利差急剧收窄，押注30年期利率上行更快的陡峭化交易令对冲基金大幅亏损。两者利差不增反降，从19个基点收窄至约负14个基点。9月行情震荡如同被迫平仓，投资者被迫止损离场；该交易此前在短线资金与宏观基金中极为盛行。
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